200 Dagers Moving Average Dow Jones

Dow Breaks 200-dagers flytende gjennomsnitt: Tid til å kjøpe av Ben Levisohn Dow Jones Industrial Average8217s 350 punktdråpe i dag endte sin 170 dagers strekk over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt. Tid til å løpe for omslag, riktig Feil, si folkene på Bespoke Investment Group. De forklarer: Under dagens bullmarkedet går tilbake til 2009 har indeksen hatt fem striper på 150 handelsdagstenger over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. I løpet av de siste tjue årene har vi hatt ti forekomster82 minst i løpet av de siste tjue årene, markedet har spratt tilbake veldig bra på kort sikt. I løpet av den neste måneden har Dowen i gjennomsnitt fått en gevinst på 4,15. Den siste streken endte i 101014 etter 171 handelsdager, bare en dag fremover, enn den nåværende streken varet. Etter den pause, kjempet indeksen over neste uke, men deretter økte over neste måned. I utgangspunktet har pauser under 200-dagers etter lange streker av lukker over 200-dagene vært bedre kjøpssignaler enn selger signaler de siste tjue årene, dvs. vær så snill å ikke få panikk å selge på grunn av dagens handling. Rolig, skjønt, hvordan denne morgenen er rolig, ble erstattet av 8220panic.8221 laquo Tidligere Apollo Education Drops 5 på Nedre Outlook Neste raquo Morning Movers: Gullfelt fortjener Goldman Oppgradering Lowe8217s RisesDow Jones Industrial Average og dens 200 dagers flytende gjennomsnitt Langtidslesere av bloggen og abonnentene til vår forskning vet hvor mye jeg foretrekker å holde diagrammer mine rene og begrense indikatorene til et minimum. I8217m er motsatt av den fyren med massevis av bevegelige gjennomsnitt som representerer hver farge under solen. For meg gir for mange bevegelige gjennomsnittsverdier bare unødvendig støy. Husk glidende gjennomsnitt, per definisjon, er forsinkende indikatorer. Så å fokusere på en forsinkende indikator som krysser over en enda mer forsinkende indikator, gir lite mening til meg. Jeg foretrekker å bruke et 200-års glidende gjennomsnitt, uavhengig av tidsrammen, mer for å hjelpe med trendgjenkjenning enn noe annet. I dag vil jeg peke på hva som skjer i Dow Jones Industrial Average. Mange markedsdeltakere liker å avvise Dow fordi a) it8217s bare 30 aksjer og b) it8217s en prisvektet indeks, noe som betyr at høyere prisobjekter bærer mer vekt, i motsetning til større markedskapitalbeholdninger som bærer mer vekt i indekser som SampP500 eller Nasdaq100, for eksempel. For meg, I8217m gammel skole. Jeg ble undervist, 8220Don8217t bekjempe Papa Dow8221. I tillegg finner jeg det faktum at det bare er 30 komponenter som er en fordel. Jeg kan rive gjennom bare 30 aksjer og raskt få en god følelse for hvordan flertallet av dem ser ut. Hvis det er mer gode enn dårlige, er det vanskelig for markedet å gå ned, og omvendt. It8217 er vanskeligere å få den følelsen når du må gå gjennom 500 av dem, slik det er tilfellet i SampP500. Dessuten går korrelasjonskoeffisienten mellom Dow Industrials og SampP500 gjennom taket. Gå tilbake en måned, et kvartal, et år, 5 år, det betyr ikke noe: korrelasjonene er 0,8 og 0,9 over hele linja. Og jo lenger ut du går, jo nærmere 0.99 blir det. Så gjett hva Prisvektet eller ikke, Dow og SampP beveger seg sammen. Nærmere bestemt vil jeg påpeke hva som skjer med det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet. Langtids lesere vet at jeg forakter når prisene er nær en flat 200 dag da det skriker mangel på trend. I dag er prisene under det som blir et flatt 200 dagers glidende gjennomsnitt, så i beste fall ser vi på en sidelengs trend, men i virkeligheten med priser som handler under den, er det sannsynlig at det er sannsynlig at det er verre enn det. Her er et daglig bardiagram over Dow med 200 dagers glidende gjennomsnitt i rødt: Prisene er nå der vi var i september. Så we8217ve har i hovedsak gått nei der i nesten et år. Prisen betaler og det er det viktigste, men nå er det 200-dagers glidende gjennomsnittet, som som vi8217ve sa vi bruker for trendgjenkjenning, signaliserer i tillegg en mangel på trend i beste fall. Dette er et problem. Fra et gjennomføringsperspektiv, hvordan skal vi svare fremover Vel, jeg har vært fan av amerikanske aksjemarkedsmedlemmer likevel, siden sidetrendene har signalisert nøytral for en stund nå. I8217m på Benzinga Mornings radioprogram hver torsdag morgen, og gjentar nøyaktig samme ting hver uke. I8217ve skjønte at tiden var det beste middelet, og selv om det kanskje har vært tilfelle, har ting etter min mening faktisk blitt verre over tid. Dette flattende 200 dagers glidende gjennomsnitt antyder å være en selger av hvilken som helst styrke, spesielt hvis vi kommer tilbake opp mot det som betyr. Hva kan vi se etter som et tegn på styrke eller ytterligere svakhet Jeg tror dette støttenivået i nærheten av 17000-17150 som var tidligere motstand i 2. halvår i fjor er det store nivået. Vi tester nå dette for tredje gang. Hvis det går, er vi inne for flere problemer. Hvis prisene kan henge på den støtten og begynne å gjenopprette, legger i en større base gjennom tiden, så tror jeg at vi på et eller annet tidspunkt i fremtiden kan betrakte dette som et fortsettelsesmønster i et pågående oksemarked. Uansett ser jeg ikke noe å gjøre her taktisk med Dow. We8217er holder den i 8220Hot Mess8221 kategorien. Vi trives som varme messer, spesielt under flate 200 dagers glidende gjennomsnitt. De forårsaker hodepine. Jeg har nok av disse8230. Klikk her for å motta ukentlige oppdateringer på Dow Jones Industrial Average på flere tidsrammer, samt alle de andre store amerikanske indeksene som SampP500, Russell2000, Nasdaq100, etc. Merker: DJIA DIA YMFDow Breaks 200- Dagsflytende gjennomsnitt: Tid til å kjøpe av Ben Levisohn Dow Jones Industrial Average8217s 350 punktdråpe i dag endte sin 170 dagers strekk over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Tid til å løpe for omslag, riktig Feil, si folkene på Bespoke Investment Group. De forklarer: Under dagens bullmarkedet går tilbake til 2009 har indeksen hatt fem striper på 150 handelsdagstenger over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. I løpet av de siste tjue årene har vi hatt ti forekomster82 minst i løpet av de siste tjue årene, markedet har spratt tilbake veldig bra på kort sikt. I løpet av den neste måneden har Dowen i gjennomsnitt fått en gevinst på 4,15. Den siste streken endte i 101014 etter 171 handelsdager, bare en dag fremover, enn den nåværende streken varet. Etter den pause, kjempet indeksen over neste uke, men deretter økte over neste måned. I utgangspunktet har pauser under 200-dagers etter lange streker av lukker over 200-dagene vært bedre kjøpssignaler enn selger signaler de siste tjue årene, dvs. vær så snill å ikke få panikk å selge på grunn av dagens handling. Rolig, skjønt, hvordan denne morgenen er rolig, ble erstattet av 8220panic.8221 laquo Tidligere Apollo Education Drops 5 på Nedre Outlook Neste raquo Morning Movers: Gold Fields fortjener Goldman Upgrade Lowe8217s RisesPlease Note: Blogginnlegg er ikke valgt, redigert eller screenet av Seeking Alpha redaktører. Tilbake Testing 200-dagers flytende gjennomsnitt på alle aksjer Innenfor Dow Jones Industrial Average May. 13, 2012 4:21 PM I vår blogg vil vi analysere ulike typer tekniske markedsindikatorer med jevne mellomrom. 200 Day Moving Average er en veldig enkel og velkjent teknisk markedsindikator. Det bidrar til å bestemme den generelle helsen til en aksje siden en aksje som handler over sin 200 dagers flytende gjennomsnitt, er hensynsfull til å være på lang sikt opptrend og omvendt. I dette nummeret vil vi gjerne vise noen grunnleggende tilbaketesting for det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet, som vi har nede for alle tre store amerikanske indeksene (SampP 500, Nasdaq og Dow Jones Industrial Average), samt for alle aksjer innenfor Dow Jones Industrial Average på daglig basis. Alle brukte data er delt og utbyttejustert. I tillegg har vi tatt hensyn til 1 dags glid, men vi har ekskludert skatte - og handelsutgifter. Analyseperioden var fra april 2002 til mai 2012. Resultatet av denne tilbakestesten viser deg den kumulative avkastningen til hvert underliggende for en kjøp og hold strategi, samt den kumulative avkastningen av det spesifikke underliggende dersom prisen var handel over og under dens 200 dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg viser tabellen nedenfor mengden av totale transaksjoner (lang og kort) som ville ha skjedd ved å følge 200 dagers enkle glidende gjennomsnitts investeringsstrategi, så vel som maksimal nedtrekk for hvert scenario. Samlet vil bare 36,4 prosent av alle observasjoner, en langvarig strategi, ha overgått en kjøps - og holdstrategi, mens den maksimale nedtjeningen var lavere i 81,8 prosent av alle tilfeller hvis prisen på det spesifikke underliggende handlet over sin 200 dag enkelt glidende gjennomsnitt. I gjennomsnitt ville en investor ha gjort 90 bransjer i løpet av 2002 og 2012 ved å følge den 200 dagers enkle, flytende gjennomsnittlige strategien. Opplysning: Jeg har ingen stillinger i noen av de nevnte aksjene, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Les hele artikkelen